Forex geld bestuur sagteware

Forex: Geld bestuursaangeleenthede Sit twee nuweling handelaars in die voorkant van die skerm, bied dit saam met jou beste hoë-waarskynlikheid opstel, en vir 'n Goeie maat, het elkeen neem die teenoorgestelde kant van die handel. Meer as waarskynlik, sal altwee likwideer om geld te verloor. As jy egter twee voor te neem en het hulle handel in die teenoorgestelde rigting van mekaar, heel dikwels beide handelaars sal likwideer om geld te maak - ten spyte van die oënskynlike teenstrydigheid van die veronderstelling. Wat is die verskil Wat is die belangrikste faktor skeiding van die gesoute handelaars uit die amateurs Die antwoord is geldbestuur. Soos dieet en uit te werk, geld bestuur is iets wat die meeste handelaars lippediens aan, maar min praktyk in die werklike lewe. Die rede hiervoor is eenvoudig: net soos die eet van gesonde en fit te bly, kan geld bestuur lyk soos 'n baie swaar, onaangename aktiwiteit. Dit dwing handelaars om voortdurend te monitor hul posisies en om die nodige verliese te neem, en 'n paar mense wil om dit te doen. Maar, soos Figuur 1 blyk, verlies's te neem is van kardinale belang om langtermyn handel sukses. Bedrag van Equity Lost Figuur 1 - Hierdie tabel toon net hoe moeilik dit is om te herstel van 'n verlammende verlies. Let daarop dat 'n handelaar sal moet verdien 100 op sy of haar kapitaal - 'n prestasie bereik deur minder as 1 van handelaars wêreldwyd - net om gelyk te breek op 'n rekening met 'n 50 te verloor. Op 75 drawdown. die handelaar moet quadruple sy of haar rekening net om dit terug te bring na sy oorspronklike aandele - werklik 'n enorme taak Die Big One Hoewel die meeste handelaars is vertroud met die figure hierbo, is dit onvermydelik geïgnoreer. Trading boeke is besaai met stories van handelaars verloor een, twee, selfs vyf jaar se wins in 'n enkele handel gegaan verskriklik verkeerd. Tipies, die weghol verlies is 'n gevolg van slordige geldbestuur, met geen harde stop en baie gemiddelde downs in die verlang en gemiddelde ups in die kortbroek. Bowenal, die weghol verlies is te wyte eenvoudig tot 'n verlies aan dissipline. Die meeste handelaars begin om hul handel loopbaan, hetsy bewustelik of onbewustelik, visualisering die groot een - die een handel wat hulle sal maak miljoene en hulle in staat stel om jong tree en lewe vol selfvertroue vir die res van hul lewens. In forex. hierdie fantasie word verder versterk deur die folklore van die markte. Wie kan die tyd dat George Soros het die Bank van Engeland deur kortsluiting die pond en weggestap met 'n koel 1 miljard wins in 'n enkele dag, maar die koue harde waarheid vir die meeste kleinhandel handelaars is dat, in plaas van die ervaring van die groot oorwinning vergeet, die meeste handelaars val slagoffer tot net een groot verlies wat hulle uit die spel vir ewig kan klop. Leer Taai lesse Handelaars kan hierdie lot te vermy deur die beheer van hul risiko's deur middel van stop verliese. In Jack Schwagers beroemde boek mark Wizards (1989), dag handelaar en tendens volgeling Larry Hite bied hierdie praktiese raad: Nooit waag meer as 1 van die totale aandele van 'n bedryf. Deur net waag 1, ek afsydig staan ​​teenoor enige individu handel. Dit is 'n baie goeie benadering. 'N handelaar kan verkeerd 20 keer in 'n ry en nog 80 van sy of haar aandele links. Die werklikheid is dat baie min handelaars het die dissipline om hierdie metode konsekwent te oefen. Nie in teenstelling met 'n kind wat leer 'n warm stoof net nadat hy 'n paar keer verbrand nie aan te raak, kan die meeste handelaars net absorbeer die lesse van risiko dissipline deur die harde ondervinding van geldelike verlies. Dit is die belangrikste rede waarom handelaars net hul spekulatiewe kapitaal moet gebruik wanneer die forex mark eerste toetrede tot. Wanneer beginners vra hoeveel geld hulle moet begin handel met een gesoute handelaar sê: Kies 'n getal wat nie wesenlik sal beïnvloed jou lewe as jy dit heeltemal verloor. Nou onderverdeel dat die getal met vyf omdat jou eerste paar pogings om handel waarskynlik sal eindig in blaas. Dit is ook baie salie advies, en dit is die moeite werd volgende vir enigiemand die oorweging van handel forex. Geld Bestuur Styles algemeen is daar twee maniere om suksesvolle geldbestuur te oefen. 'N handelaar kan baie gereelde klein tot stilstand te neem en probeer om winste oes van die min groot wen ambagte, of 'n handelaar kan kies om te gaan vir baie klein eekhoring-agtige winste en neem ongereelde maar groot stop in die hoop van die baie klein winste sal swaarder as die n paar groot verliese. Die eerste metode genereer baie geringe gevalle van sielkundige pyn, maar dit gee 'n paar belangrike oomblikke van ekstase. Aan die ander kant, die tweede strategie bied baie geringe gevalle van vreugde, maar ten koste van ervaar 'n paar baie nare sielkundige treffers. Met hierdie breë-stop benadering, is dit nie ongewoon om 'n week of selfs 'n maande ter waarde van winste te verloor in een of twee ambagte. (Vir verdere inligting, kyk Inleiding Tipes van die saak: Swing Trades.) Om 'n groot mate, die metode wat jy kies, hang af van jou persoonlikheid is dit deel van die proses van ontdekking vir elke handelaar. Een van die groot voordele van die forex mark is dat dit beide style ewe kan akkommodeer, sonder enige bykomende koste vir die kleinhandel handelaar. Sedert forex is 'n verspreiding - gebaseerde mark, die koste van elke transaksie is dieselfde, ongeag die grootte van 'n gegewe handelaars posisie. Byvoorbeeld, in euro / dollar, die meeste handelaars sal 'n 3 pit versprei gelyk aan die koste van 3/100 ste van 1 van die onderliggende posisie teëkom. Hierdie koste sal uniform wees, in persentasie terme, of die handelaar wil handel in 100-eenheid baie of 'n miljoen-eenheid baie van die geldeenheid. Byvoorbeeld, indien die handelaar wou 10000-eenheid baie gebruik, sal die verspreiding beloop 3, maar vir dieselfde handel met behulp van slegs 100-eenheid baie, sal die verspreiding n blote 0,03 wees. Vergelyk dit met die aandelemark, waar, byvoorbeeld, 'n kommissie op 100 aandele of 1000 aandele van 'n 20 voorraad kan op 40 vasgestel, wat die effektiewe koste van die transaksie 2 in die geval van 100 aandele, maar slegs 0.2 in die geval van 1000 aandele. Hierdie tipe variasie maak dit baie moeilik vir kleiner handelaars in die aandelemark volgens skaal in posisies soos kommissies swaar skeef koste teen hulle. Maar forex handelaars het die voordeel van 'n uniform pryse en kan enige styl van geldbestuur hulle kies sonder kommer oor veranderlike koste transaksie te oefen. Vier tipes Tops Sodra jy gereed is om handel te dryf met 'n ernstige benadering tot geldbestuur en die korrekte bedrag van kapitaal word aan jou rekening is, is daar vier tipes stop wat jy kan oorweeg. 1. Equity Stop - Dit is die eenvoudigste van al tot stilstand kom. Die handelaar's net 'n voorafbepaalde bedrag van sy of haar rekening op 'n enkele handel. 'N Algemene metrieke is om te waag 2 van die rekening op enige gegewe handel. Op 'n hipotetiese 10000 handel rekening. 'n handelaar kan waag 200, of sowat 200 punte, op een mini lot (10,000 eenhede) van EUR / USD, of net 20 punte op 'n standaard 100,000-eenheid baie. Aggressiewe handelaars kan oorweeg om 5 aandele tot stilstand kom, maar daarop dat hierdie bedrag oor die algemeen beskou word as die boonste perk van omsigtige geldbestuur wees, want 10 agtereenvolgende verkeerde ambagte die rekening sal trek deur 50. Een skerp kritiek van die aandele stop is dat dit plaas 'n arbitrêre uitgang punt op 'n handelaars posisie. Die vakbond gelikwideer nie as gevolg van 'n logiese reaksie op die prys aksie van die mark nie, maar eerder om die handelaars te bevredig beheer interne risiko. 2. Grafiek Stop - Tegniese ontleding kan duisende moontlike stop, gedryf deur die prys aksie van die kaarte of deur verskeie tegniese aanwyser seine op te wek. Tegnies georiënteerde handelaars graag hierdie uitgang punte te kombineer met die standaard aandele stop reëls om kaarte stop te formuleer. 'N Klassieke voorbeeld van 'n grafiek stop is die swaai hoë / lae punt. In Figuur 2 'n handelaar met ons hipotetiese 10000 rekening met die term stop kan 'n mens mini baie gevaar 150 punte, of ongeveer 1,5 van die rekening te verkoop. 3. Volatiliteit Stop - 'n meer gesofistikeerde weergawe van die grafiek ophou gebruik wisselvalligheid in plaas van die prys aksie om risiko parameters. Die idee is dat in 'n hoë wisselvalligheid omgewing, wanneer pryse deurkruis wye bereik, die handelaar moet aanpas by die huidige omstandighede en toelaat dat die posisie meer ruimte vir risiko om te verhoed dat uit gestop word deur geraas intra-mark. Die teenoorgestelde geld vir 'n lae wisselvalligheid omgewing, waarin risiko parameters sal moet word saamgepers. Een maklike manier om onbestendigheid te meet, is deur die gebruik van Bollinger Bands. wat in diens standaardafwyking om variansie meet in die prys. Figure 3 en 4 toon 'n hoë wisselvalligheid en 'n lae wisselvalligheid stop met Bollinger Bands. In Figuur 3 kan die wisselvalligheid stop ook die handelaar 'n skaal-in benadering gebruik om 'n beter gemengde prys te bereik en 'n vinniger gelykbreekpunt. Let daarop dat die totale blootstelling risiko van die posisie moet nie meer as 2 van die rekening daarom is dit van kritieke belang dat die handelaar gebruik kleiner baie om sy of haar kumulatiewe risiko in die handel behoorlik grootte. 'N Persoon wat handel dryf afgeleides, kommoditeite, effekte, aandele of geldeenhede met 'n hoër-as-gemiddelde risiko in ruil vir. quotHINTquot is 'n akroniem wat staan ​​vir vir quothigh inkomste nie taxes. quot Dit is van toepassing op 'n hoë-verdieners wat verhoed dat die betaling federale inkomste. 'N Mark outeur wat koop en verkoop baie kort termyn korporatiewe effekte genoem kommersiële papier. 'N papier handelaar is tipies. 'N bestelling geplaas met 'n makelaar om 'n sekere aantal aandele te koop of te verkoop teen 'n bepaalde prys of beter. Die onbeperkte koop en verkoop van goedere en dienste tussen lande sonder die oplegging van beperkings soos. In die sakewêreld, 'n buffel is 'n maatskappy, gewoonlik 'n aanloop wat nie 'n gevestigde prestasie record. Money Management sagteware geword April het nie 2010 Status: Junior Lid 2 Posts Ek is 'n totale noob in FX amp mm en ek probleme met die begrip van markstelsel Analyzer L Kan jy dit vir my verduidelik asof ek 2 jaar oud, stap vir stap met voorbeelde Alpari FX, Marge 1: 500, 'n marge per 0,01 Lot is 3 dollar USDJPY ambagte histories maksimum verlies was - 9.29 USD vir Lot 0,01, maar stoploss moontlik -16 dollar verlies vir 0,01 Lot en volgens Meta Trader 4 handel kaarte, prys op verskeie geleenthede was baie naby aan slaan stoploss -16 dollar voor weerkaats terug en sluit in winste of minder verliese. So, sit ek in SSA dat maksimum risiko was -16 dollar vir elke 0,01 BAIE soos my strategie dikteer Aanvanklike Balans in SSA 1000 USD Max baie grootte 10 000, omdat Alpari FX kan maksimum 100 Baie 100 /0.01 10 000 SSA baie aanvangsmarge Per kontrak 4, in werklikheid Alpari wil 2 dollar marge vir USDJPY as hefboom 1: 500 Net om veilig Monte Carlo 10 000 monsters, F7 Optimaliseer Posisie Grootte, Vaste Fraksie van Equity wees Dit is historiese ambagte 12,52 12,48 1,52 5,68 6,48 -1,95 -1,92 6,1 9,58 5,24 -4,96 14,33 15,69 6,58 7,38 11,96 11,24 4,64 5,85 14,56 8,39 4,31 9,07 1,02 -3,12 -0,18 3,18 -9,29 -4,54 6,41 5,55 12,75 12,49 -0,14 18,17 22,79 -2,3 -1,33 21,17 7,55 usdjpy. msa Posisie Sizing: Vaste Risiko Vaste Fraksie (): 100,0 (optimale) Begin Equity: 1,000.00 Equity Hoog: 1,542,937.19 Equity Lae: 156,22 Netto Wins: 1,541,937.19 Finale Equity: 1,542,937.19 Return on Begin Equity: 154200. Aantal ambagte: 41 persent winsgewende: 73,17 Max Kontrakte: 10,000 grootste oorwinning: 227,900.00 Ave Win: 51,428.94 Max ConSec oorwinning: 26 grootste nederlaag: (334,44) Ave Verlies: (84,63) Max ConSec Verliese: 7 Win - verlies-verhouding: 607,7 Ave Handel: 37,608.22 Ave Handel (): 24.10 Max Onttrekking: 843,78 Max Onttrekking ( ): 84,38 Wins Factor: 1657. Return - Onttrekking verhouding: 1827. Gewysig Sharpe verhouding: 0,7725 100 of selfs 150 van gelykheid Optimal Vaste Fraksie, werklik Wat is dit beteken ek moet waag 100 van my rekening op elke handel Hoe moet ek gebruik SSA lei dan Hier is antwoord van SSA skepper Julle nie verstaan ​​hoe die program werk. 100 vaste fraksie beteken nie jy risiko 100. Dit waag slegs tot die maksimum posisie grootte. Jy kan 'n vaste fraksie sit van 10000000, en jy wouldnt meer as die maksimum grootte waag. Dis hoekom jy 'n maksimum grootte. Die 100 resultaat is presies wat die optimalisering gee jou omdat jy 'n harde limiet van die grootte stel. Dis hoekom ek jou voorgestel gebruik die Parameter Studies funksie sodat jy kan sien hoe die vaste fraksie is wat verband hou met die resultate. SSA is wat gebruik word deur meer as 1000 handelaars vir meer as 10 jaar, insluitend baie professionele geld bestuurders. Die berekeninge is ten volle bevestig. Im sorry as die funksionaliteit van die program is nie duidelik. Ek kan bereken baie grootte soos hierdie dubbele currentbalance 0 int nOrders 0 DATETIME LGO vir (int IPOs (OrdersHistoryTotal () - 1) IPOs GT 0 iPos--) indien (OrderSelect (IPOs, SELECTBYPOS, MODEHISTORY) // Slegs bestellings w / ampamp OrderMagicNumber () Magic // my magie nommer ampamp OrderSymbol () simbool () // en my paar. ampamp OrderType () Dit OPSELL // Vermy cr / bal forum. mql4 / 32363325360) dubbel TrueProfit OrderProfit () OrderSwap () OrderCommission () currentbalance TrueProfit as (debug) Print (quotTrue ProfitquotTrueProfitquotcurrentbalancequotcurrentbalancequotOrderProfitquotOrderProfit () quotOrderSwap () quotOrderSwap () quotOrderCommission () quotOrderCommission () quotOrderType () quotOrderType () quotOrderOpenPricequotOrderOpenPrice () quotOrderClosePricequotOrderClosePrice () quotOrderOpenTime () quotOrderOpenTime () quotOrderTicket () quotOrderTicket () quotOrderLots ( ) quotOrderLots ()) // currentbalance // dubbele wins (OrderClosePrice () - OrderOpenPrice ()) OrderLots () Market Info (OrderSymbol (), MODETICKVALUE) / Point // As (debug) Print (quotprofitquotprofit) currentbalance initialdeposit as (debug) Druk (simbool () quotAccountFreeMargin () quotAccountFreeMargin () quotinitialdepositquotinitialdepositquot currentbalancequotcurrentbalance) currentbalancecurrentbalance0.95 dubbel normalizedbalance NormalizeDouble (currentbalance, 2) dubbel RiskDollars (RiskPercent / 100) normalizedbalance RiskDollars NormalizeDouble (RiskDollars, 0) // glip versprei dubbel RiskStopLoss StopLoss10 Slippage10MarketInfo (simbool (), MODESPREAD) dubbel pipvalue (Market Info (simbool (), MODETICKVALUE) / Market Info (simbool (), MODETICKSIZE)) Punt // ware stabiele pit waarde in dollar deposito geldeenheid Print (quot RiskDollarsquot RiskDollarsquotRiskStopLossquotRiskStopLossquotpipvaluequotpipvaluequot1 baie risiko RSLpipvaluequot (pipvalueRiskStopLoss)) LotSize NormalizeDouble (RiskDollars / (pipvalueRiskStopLoss), 2) Aangeheg Image (klik om te vergroot) Geld Bestuur in Forex Trading 16.1. Wat is Money Management System Geld bestuurstelsel is die substelsel van die forex plan wat beheer hoeveel jy waag wanneer jy 'n inskrywing sein te kry van jou forex stelsel. Een van die beste geldbestuur metodes wat gebruik word deur baie professionele forex handelaars is altyd risiko 'n vaste persentasie van jou aandele (bv 3) per pos. Deur die gebruik van hierdie metode 'n handelaar geleidelik verhoog die grootte van sy ambagte terwyl hy wen en verminder die grootte van sy ambagte wanneer hy verloor. Die verhoging van die grootte van verbintenis tydens 'n segetog maak voorsiening vir 'n geometriese groei van die handelaars rekening (ook bekend as wins samestelling). Vermindering van die grootte van verbintenis tydens 'n streep verloor verminder die skade aan die handelaars aandele. Jy kan interaktiewe demonstrasie van hierdie tegniek kan sien deur die opening van die forex simulator (Let wel: Die grootte van hierdie bladsy is 0,6 Mbs en dit vereis dat jy Flash geïnstalleer en Javascript in jou 'browser'). Handel oor forex toelaat om jou rekening met verloop van tyd vermeerder - of om dit meetkundig groei. Geometriese kapitaalgroei geproduseer wanneer die winste herbelê in die handel wat lei tot progressief groter posisies geneem en gevolglik tot groter winste en verliese. Die tempo waarteen die rekening groei word beheer deur die grootte van die winste en deur hul frekwensie (wat altyd moet onthou word deur forex stelsel ontwikkelaars). Terwyl die geometriese aandele groei kan en glad moet wees (maw konsekwent), 'n paar handelaars probeer om dit te versnel deur kunsmatig die grootte van hul winste inflating deur waag baie hoë persentasie van hul rekening. Omdat die werklike volgorde van die wen en die verlies van ambagte nooit kan voorspel vooraf, soos die praktyk lei tot baie wisselvallig handelsprestasie (dit wil sê skerp aandele skommelinge). Onder andere hierdie praktyk verraai die handelaars 'n gebrek aan vertroue in sy of haar handel stelsels langtermyn wins potensiaal. Solank as wat die handelaar is vol vertroue oor sy handel stelsel kan hy klein persentasies (1 tot 3) van sy rekening te waag op elke handel en net kyk na die stelsel besef sy potensiaal. Daar moet kennis geneem word dat net die geometriese kapitaalgroei toelaat om gereelde wins onttrekkings te maak van 'n rekening (as 'n sekere persent van die aandele) sonder ernstige gevolge vir 'n handel stelsels geldmaak vermoë. Dit kontrasteer skerp met die vaste-dollar-verbintenis geld bestuurstelsel (bv altyd waag 500 per handel) wie se winste groei aritmetisch en waar elke onttrekking uit die rekening stel die stelsel 'n vaste aantal winsgewende bedrywe terug in die tyd. Beide behoorlike bestuur geld en 'n goeie handel stelsel is wat nodig is vir 'n gladde meetkundige kapitaalgroei. Die spoed (dit wil sê quotgeometricityquot) en die gladheid van die groei rekeninge afhang van hoeveel jy die risiko per handel (soos gestel deur die geld bestuurstelsel) en op die handel stelsels akkuraatheid en die payoff Rati o parameters (handel stelsels wiskundige verwagting). Afgesien van die beherende aandele skommelinge deur die oprigting van 'n vaste persentasie van die hoofstad te gewaag op 'n bedryf, geld bestuur stelsel kan ook verminder aandele swaaie deur diversifikasie (verdeel jou risiko kapitaal onder onverwante munt pare / handel stelsels). Quote: quot..analysis is die deur na fantastiese rykdom, terwyl geld bestuur is die sleutel wat oopmaak dat door. quot, Robert Balan, in sy boek, quotElliott golf beginsel toegepas word op die valutamarkte quot. 16.2. Hoeveel Haal Risiko: quotThere is geen terugkeer sonder riskquot, die 1ste reël van die 9 Reëls van risikobestuur, deur RiskMetrics. Handel oor die forex mark kan 'n baie winsgewende besigheid te wees. Gewapen met hierdie feit 'n paar handelaars begin vasbeslote om groot bedrae geld te maak in so min tyd as moontlik - deur gevaar te veel. Met ander woorde, hulle mik vir 'n vinnige geometriese groei van hul rekeninge met geen agting vir die gladheid van die aandele kurwe. As jy dit doen sonder uitsondering lei tot ernstige onttrekkings of volledige vee-outs so maklik gesien kan word as jy waardes groter as 10 as die ldquoPercent Riskedrdquo in die forex simulator betree (Let wel: Die grootte van hierdie bladsy is 0,6 Mbs en dit verg dat jy Flash geïnstalleer en Javascript in jou 'browser') en 'n model 'n paar aandele scenario met hierdie instelling. Gevaar hoë persentasie van jou rekening kan inderdaad dramatiese uitwerking op die geometriese groei van jou rekening balans in die baie kort termyn. Maar wen strepe (hoe lank) altyd gevolg deur die verlies van strepe (egter kort) en baie van wat is ldquogivenrdquo deur die hoë persentasies is baie geneig om te ldquotaken awayrdquo deur dieselfde persentasies. Byvoorbeeld, as jy die risiko 25 van jou rekening balans per handel met die stelsel akkuraatheid van 50 en die payoff verhouding van 2 wat jy kan verwag om jou rekening te verdubbel in 6 bedrywe (soos jy kan sien uit die quotExp ambagte te TRquot sel op die forex simulator wanneer jy sulke instellings te gebruik). Jy kan ook verwag om weg te gee die meeste of al hierdie winste in die volgende paar handelaars uitvoering maak as dieselfde persentasies nou diep sny in jou wins wanneer jou handel stelsel genereer seine verloor. Probeer nou om te dink hoe jy sou voel as jou motor versnel om 'n 500 myl per uur in 'n paar sekondes dan skielik omkeer en vlieg terug teen dieselfde spoed. Jy sal soortgelyke effek op jou gevoelens of jou beleggers as jy het jou rekening tot 100 in 'n paar ambagte en dan verloor al die winste in die volgende paar ambagte te bereik. Dit betaal sekerlik die spoed te hou (persent gewaag) van jou motor (forex stelsel) binne perke, sodat jy jou bestemming kan bereik (bv verdubbel jou rekening balans) sonder die stuur van jou emosionele en finansiële-welsyn van oormatige risiko's - as beide jou finansiële en emosionele krag is geneig om beperk. Teen 'n laer persentasie aandele gewaag n wen of 'n streep verloor het eenvoudig nie so skouspelagtig impak op die aandele kurwe wat lei tot gladder kapitaalappresiasie (en baie minder stres vir die handelaar of vir die belegger). Dit is omdat wanneer jy klein breuke van jou aandele (tot 3) waag elke handel minder quotpowerquot gegee om die vorm van jou aandele kurwe wat lei tot kleiner onttrekkings en gevolglik groter vermoë om munt te slaan uit die bekroonde seine in die toekoms beïnvloed. Met ander woorde, die grootte van onttrekkings is direk eweredig aan die persent gewaag. Jy kan dit sien as jy progressief groter waardes betree in die quotPercent Riskedquot in die forex simulator geliasseer en vergelyk dan die gevolglike maksimum onttrekkings (in quotMax drawdown in quot veld) vir elk van persent waardes wat u verskaf het. Benewens die feit dat direk eweredig aan die gewaag, onttrekkings is omgekeerd eweredig aan beide die akkuraatheid en die payoff verhouding (gemiddelde wen / gemiddelde verlies) van 'n handel stelsel (soos jy kan sien as jy verskillende akkuraatheid en payoff verhouding waardes betree in die forex handel simulator). Hierdie verhouding kan duidelik gesien word met die hulp van die drie 3D kaarte hieronder getoon wat plot die gesamentlike uitwerking van die payoff verhouding en die akkuraatheid van 'n handel stelsel op die maksimum persent drawdown, soos gesien tydens 15000 handel scenario geskoei op die forex simulator (5000 vir elk van die drie verskillende quotperecent riskedquot instellings wat getoets is - 1, 3 en 5). Klik om te vergroot. Quote: quot..the finale terugkeer is net 'n funksie van hoe goed jy wil om te slaap in nightquot, Thomas Stridsman, in sy boek quotTrading stelsels wat werk: Gebou en Evaluering Doeltreffende Trading Systems quot. 'N onttrekking is die afstand vanaf die laagste punt tussen twee opeenvolgende aandele hoogtepunte op die eerste van hierdie hoogtepunte. Byvoorbeeld, as jou rekening verhogings van 10,000 tot 15,000 (eerste aandele hoog) daal dan na 12000 (laagste punt tussen ekwiteit hoogtepunte) en dan styg weer tot 20,000 (tweede aandele hoog) jou drawdown sal wees 3000 (15,000-12,000) of 20 (3000/15000). Wanneer daar besluit word op die persent te gewaag op elke handel moet jy in gedagte hou dat as die onttrekking aritmetisch groei. die winste (en sielkundige moed om te hou by die stelsel) wat nodig is om te kry uit dit meetkundig verhoog (soos jy kan sien uit die onderstaande grafiek). Jy kan ook gebruik maak van die volgende sakrekenaar om die effek van 'n streep verloor op die aandele en die vereiste om die verlies te verhaal wins model. Die quotquot staan ​​vir die persent van die aandele gewaag per handel. Die quotquot staan ​​vir die aantal opeenvolgende verliese. Die quotlossquot kolom word bereken dat die kumulatiewe skade aan die aandele in persentasie terme. Die quotrecoupquot kolom wys hoeveel wins is nodig om terug te keer na die gelykbreek. Alternatiewelik kan jy net tik die waarde van verlies in die sel onder die quotLossquot op pad na die grootte van die wins wat nodig is om dit te verhaal te bereken. Klik om te vergroot. So geredelik gesien kan word uit die bogenoemde sakrekenaar wat dit neem slegs 'n paar ambagte om jou vooruitsigte ernstig beskadig as 'n valuta handelaar - as jy te veel risiko in jou handel. Met hierdie inligting in gedagte is dit die beste om altyd waag 'n ma ksimum van 1 van die aandele as jy bestuur van ander mense geld en 'n maksimum van 3 van die aandele as jy handel dryf met jou eie fondse. As 'n algemene reël, hoe hoër die akkuraatheid van 'n handel stelsel en hoe hoër die beloning verhouding die veiliger dit is om meer per handel risiko. Hierdie beginsel is die basis vir die geld bestuur sakrekenaar (Let wel: Hierdie sakrekenaar vereis dat JavaScript aangeskakel in jou 'browser') geleë in die artikel forex gereedskap van die site. Dit is beter om nie te veel staat te maak op die teoretiese waarskynlikheid van 'n groot aantal van die verlies van ambagte gebeur in 'n ry. Met ander woorde, omdat die waarskynlikheid van 'n paar verliese gebeur in 'n ry is 'n baie lae dit nie die geval beteken dit kan nie gebeur nie in jou handel. Veronderstel jy 'n stelsel wat 60 wen ambagte uit 100 genereer gemiddeld handel. Die waarskynlikheid van 'n winsgewende handel is altyd 60, terwyl die waarskynlikheid van 'n verlore handel is altyd 40 met so 'n stelsel. Die kanse van 5 agtereenvolgende verliese kan bereken word deur 0,4 vyf keer vermenigvuldig met homself of 0,40,40,40,40,4 wat lei tot 1,02. Selfs al is die waarskynlikheid van ongeveer een persent lyk baie afgeleë is dit nie 'n nul waarskynlikheid en nogal geneig om te gebeur in die werklike handel - as jy vinnig sal sien as jy net 'n paar aandele scenario model in die forex simulator met akkuraatheid stelsel ingestel om 60 (maak seker dat die quotMax. Consec. Lossesquot sel check). Verder, gegewe dat die uitslag van 'n enkele handel ewekansige daar is niks in die wêreld wat kan waarborg dat jou stelsels volgende vyf bedrywe sal nie alle verliese of alle winste, wat vir die saak kan oorweeg word. Daarom is dit die beste om voorbereid te wees vir so 'n uitkoms vooraf deur die gevaar minder van jou rekening per elke handel. Nou verwant is aan dit is die idee van geluk in die handel, wat kan gedefinieer word as die groepering van groot aantal winsgewende bedrywe in smal tydperke. Byvoorbeeld, kan jy maklik 'n string van 12 wen ambagte op die forex simulator met die akkuraatheid stelsel ingestel om 60. Die waarskynlikheid van so 'n gebeurtenis is gelyk aan 0,6 verhoog tot die 12de krag of 0,2 of 1 in 500. Ten spyte van so 'n lae waarskynlikheid jy kan verwag om 12 of meer opeenvolgende wenners te sien in jou handel (maak seker dat die quotMax. Consec. Winsquot sel te kyk na die forex simulator as jy die bogenoemde simulasie uitvoer) wanneer jy handel lank genoeg met 'n stelsel wat suksessyfer gelyk aan 60. Selfs as die kort termyn effek op die aandele (en handelaar moraal) van so 'n lang reeks van suksesvolle ambagte nogal dramatiese kan wees het, is dit speel bietjie rol in die langtermyn sukses as 'n valuta handelaar. Met ander woorde, die feit dat jou handel stelsel net gegenereer 'n lang termyn van winsgewende bedrywe nie die geval sê baie oor sy langtermyn wins potensiaal, wat in plaas moet gemeet word aan sy wiskundige verwagting. Geld bestuurstelsel is soortgelyk aan die stelsel forex in daardie vas aan dit is noodsaaklik om die langtermyn-sukses in valuta handel. Sodra jy besluit op die persentasie van die aandele wat jy sal waag per pos moet jy nooit afwyk van hierdie nommer en probeer om so naby aan dit moontlik om te bly - maak nie saak hoe goed of sleg jou stelsel prestasie is. Hierdie vraag word veral belangrik wanneer jy besluit op die tipe rekening wat jy oopmaak - indien dit 'n mini of 'n standaard handel rekening sal wees. Soos jy kan sien uit die toekenning doeltreffendheid sakrekenaar (Let wel: Hierdie sakrekenaar vereis dat JavaScript aangeskakel in jou 'browser') mini rekeninge is veel beter om die standaard rekeninge (veral met rekeningsaldo's minder as 50.000) wanneer dit kom by die vergadering van die beperkinge van beide jou geld bestuur stelsel (gewaag) en jou handel stelsel (grootte van die stop-verlies). Let wel: As jy die tipe rekening te kies moet jy aandag skenk aan die vlak van die hefboom wat aangebied word deur jou forex makelaar. Selfs as 'n hoë hefboom (van 1: 100 en ouer) kan verskeie baie handel met baie min geld van jou eie, dit kan gevaarlik wees as dit jou dwing om overtrade - posisies wat meer as die persentasie waarde deur jou geld sit risiko aanvaar bestuurstelsel. Byvoorbeeld, kan jy verplig word om die risiko 400 (40 pit stop-verlies) op 'n baie aantreklik euro / dollar handel terwyl hy op 'n standaard rekening met die maksimum toelaatbare risiko per handel vasgestel op 3 van 10,000 of 300. Die enigste manier om vas te hou om jou geld te bestuur stelsel sou wees om hierdie handel te omseil en dus ondermyn jou stelsels winsgewendheid (en jou moraal). Jy wouldnt nodig om hierdie sein te vermy of te gebruik kleiner keerverlies as die een wat deur jou stelsel voorgestel as jy verhandel teen die helfte van die hefboom (wat sou beteken net 200 risiko per handel) of as jy geheel en al op 'n mini rekening verhandel - soos blyk deur die toekenning doeltreffendheid sakrekenaar. 16.3. Wiskundige verwagting van 'n Forex Trading System wiskundige verwagting van 'n forex stelsel is hoeveel van die gewaag kapitaal wat jy kan verwag per handel te verdien gemiddeld. Jy kan die wiskundige verwagting van 'n stelsel te bereken deur die volgende formule: Wiskundige Exectation (1average wen / gemiddelde verlies) (stelsel akkuraatheid) -1 Hierdie formule vereis dat jy in ag neem beide die suksessyfer (persent wen seine) en die payoff verhouding (gemiddelde wen / gemiddelde verlies) van enige handel stelsel wanneer die beraming van sy langtermyn wins potensiaal. Byvoorbeeld, 'n stelsel met 50 akkuraatheid en die 2-1 payoff verhouding het die verwagting gelyk aan 0,5. Dit beteken dat jy kan verwag om te verdien 50 van die bedrag wat jy die risiko per handel gemiddeld. As jy die risiko 2 van jou kapitaal per handel wat jy kan verwag om te verdien 1 per handel (50 van 2) gemiddeld met so 'n stelsel. Negatiewe wiskundige verwagting (bv casino roulette) beteken dat jy sal jou geld te verloor oor die lang termyn maak nie saak hoe klein of groot jou poste is. Zero verwagting beteken dat jy kan verwag dat jou rekening te wissel rondom gelykbreek vir ewig. Quote: quotThe verskil tussen 'n negatiewe verwagting en 'n positiewe een is die verskil tussen lewe en dood. Dit maak nie saak soveel hoe positief of hoe negatiewe jou verwagting is wat saak maak, is of dit positief of negative. quot Ralph Vince in sy boek quotThe Wiskunde van Geldbestuur: Risiko-analise tegnieke vir Handelaars quot. Jy kan verskeie aandele ontwikkeling scenario model onder die positiewe, negatiewe of die nul wiskundige verwagtinge deur die invoer van die volgende akkuraatheid en die payoff waardes in die stelsel beheer oor die forex simulator: Hierdie sakrekenaar toon die waarde van die verhuring van jou winste te voer en sny jou verliese kort wanneer jy begin om handel te dryf en nog donrsquot 'n betroubare valuta handel stelsel te volg. Wanneer jy begin om handel te dryf jou akkuraatheid geneig om laag te wees. Om te vergoed vir die groter aantal verliese jy absoluut moet toelaat dat jou winste te voer en hou jou verliese klein. Dit sal verseker dat die winste van die min wenners wat jy in staat is om te vang sal meer as dek die totale verlies van al die verliese wat jy neem is. Nie toelaat dat jou wins te voer aan die begin van jou handel loopbaan sou eenvoudig quotsuicidalquot. Dit kom daarop neer dat die keuse van die ambagte net met 'n hoë beloning / risiko verhouding. Dit sal jou help om jou beloning verhouding en dus jou wins potensiaal te verbeter. As jy ook kan sien uit die initiital waardes van die bogenoemde sakrekenaar, kan stelsels met verskillende akkuraatheid en payoff verhoudings identies wiskundige verwagtinge het. Dit beteken, byvoorbeeld, dat in die lang termyn sal die wins wat jy kan te bereik met die stelsel wat die eerste in die tabel sal gelyk wees aan die wins wat jy maak gebruik van die tweede stelsel - selfs al is die tweede stelsel is twee keer so akkuraat as die eerste een. Jy kan vergelyk hoe die aandele te ontwikkel vir beide van hierdie stelsels met behulp van die geldeenheid diversifikasie simulator (Let wel: Die grootte van hierdie bladsy is 0,7 Mbs en dit vereis dat jy Flash geïnstalleer en Javascript in jou 'browser'). Gee 40 in quotpast accuracyquot veld vir stelsel A en 80 vir stelsel B. Payoff verhouding moet ingestel word om 3 vir A en 1 vir B en stel die quotPercent Riskedquot om 1. As jy wil vergelyk B met 'n meer uiteenlopende handel stelsel wat jy kan 20 as die akkuraatheid en 7 betree as die beloning verhouding op die soos control panel. Hoe nader die gesimuleerde aandele prestasie (soos in die veld quotActual Accuracyquot) is die afgelope akkuraatheid van elk van die stelsels hoe duideliker sal jy sien dat beide stelsels is geneig om saam te kom op dieselfde finale aandele vlak. Omdat geometriese kapitaalgroei is baie afhanklik van die frekwensie van die winste - 'n stelsel met aansienlik hoër akkuraatheid sal 'n minder akkurate stelsel selfs indien beide van hulle het dieselfde wiskundige verwagtinge oortref - wanneer jy die Persent gewaag verhoog. Dit is een van die redes om te streef na die hoogste moontlike koers van akkuraatheid in jou handel. Die ander rede is dat drawdown duur en grootte (in beide absolute en persentasie terme) is geneig om veel groter met die laer akkuraatheid stelsels wat lei tot beloning-tot-risiko verhoudings laer wees - as jy vinnig kan sien as jy die quotquotDrawdown timequot kyk, die quotMax Drawdownquot en die quotMax Drawdownquot velde in die diversifikasie simulator wanneer jy die hierbo beskryf simulasie doen. As 'n derde rede is dit altyd nodig om 'n handel stelsel sommige quotroom vir errorquot in die werklike lewe handel gee - of excpect dit om handel te dryf met akkuraatheid laer as die vorige akkuraatheid. Baie lae akkuraatheid en 'n hoë payoff verhouding stelsels eenvoudig nie hierdie bied - wat beteken jy moet bereid wees om op te sit deur 'n baie lang verlore strepe voordat jy enige wins te sien. In teenstelling hiermee het 'n hoër akkuraatheid forex stelsels maak die valuta handel minder stresvolle deur te verseker dat jy meer gereeld winste kleiner neem nog veel. Dit spreek vanself dat hoe hoër die wiskundige verwagting van 'n handel stelsel die vinniger jou rekening sal groei. Baie goeie handel stelsels het wiskundige verwagting naby aan 0,8. Gemeenskaplike definisie van 'n uitstekende handel stelsel is dat sy beloning verhouding is een punt beter as die beloning verhouding van 'n gelykbreek stelsel met die akkuraatheid van 10 persent minder. Byvoorbeeld, die beloning verhouding vir 'n gelykbreek stelsel met 40 suksessyfer is 1,5, dus 'n optimale stelsel met 50 akkuraatheid sal 1,51 2,5 payoff verhouding het. Die volgende sakrekenaar kan jy die beloning verhouding vir 'n gelykbreek stelsel en 'n optimale stelsel te bereken: Quote: quotThe eerste deel van jou stelsel ontwerp moet fokus op die bou van die hoogste moontlike verwagting in jou systemquot deur Van K. Tharp in sy quotSpecial Verslag oor Geld bestuur quot. Jy kan die mees betroubare maatstaf van meganiese verwagting van 'n handel stelsel te kry wanneer jy dit kan vertaal in rekenaar-kode. Een voorbeeld van 'n eenvoudige handel stelsel wat geredelik backtested sy verwagting bereken kan word is die bewegende gemiddelde crossover stelsel. Die meeste van die gevorderde forex kartering pakkette (bv FXtrek IntelliChart Kopiereg 2001-2007 FXtrek, Inc.) toelaat om ten volle meganiese handel stelsels te bou en om hulle backtest oor historiese prys data. As jy met behulp van interpreterende tegniese ontleding gereedskap in jou handel (soos prys patrone. Trendlines) jy kan slegs die vereiste vir die berekening van jou stelsels verwagting statistieke genereer deur gebruik te maak van die inligting uit jou handel log (waar jy individuele handel resultate betree wanneer jy toets - trade jou handel stelsel op 'n demo rekening). Maar, aangesien hierdie statistiek gegenereer met behulp van interpreterende analise metodes hul geldigheid sal dieselfde bly net as jy aanhou om die prys formasies te interpreteer op presies dieselfde wyse as wat jy voor het. Omdat seine van meganiese handel stelsels is nooit oop vir teenstrydige interpretasie, hul wiskundige verwagting is meer betroubare maatstaf van toekomstige stelsel prestasie as die verwagting van interpretatiewe handel stelsels. 16.4. Diversifikasie Op die valutamark Diversifikasie is die verspreiding van die risiko kapitaal oor onverwante munt pare en / of handel stelsels vir die doel van die verhoging van die konsekwentheid van die saak prestasie. Byvoorbeeld, as jy handel 'n stelsel op twee onverwante munt pare kan jy jouself te beskerm teen 'n lang verlore strepe wat enige van hierdie pare kan deurgaan op sy eie. Wanneer jy 'n verlore sein te kry op die eerste paar, kan die tweede paar 'n wen-handel wat die verlies van die eerste paar of andersom sal dek genereer. Deur die splitsing van die risiko kapitaal (van jou aandele) onder twee pare jy kan seker wees dat wanneer beide pare genereer verloor ambagte terselfdertyd jou totale risiko sal die maksimum deur jou geld bestuur stelsel ingestel waarde oorskry nie. Hierdie manier waarop jy kan bereik gladder kapitaalappresiasie as jy in staat is om te doen sou wees as jy net 'n paar verhandel. Vir 'n interaktiewe demonstrasie hierdie konsep besoek die geldeenheid diversifikasie simulator. Daar moet kennis geneem word dat hierdie sakrekenaar neem nul korrelasie tussen die pare of stelsels (meer op korrelasie hieronder). Maak seker dat jy die waardes te vergelyk in die quotConsistencyquot selle vir elk van die pare wanneer hulle afsonderlik verhandel met die waarde van konsekwentheid bereik wanneer hulle handel saam (in die kolom quotTrading AampBquot). Die gekombineerde konsekwentheid sal byna altyd meer as die konsekwentheid van een van die pare wanneer hulle individueel verhandel. Hoe meer onverwante pare of stelsels wat jy in jou portefeulje, hoe beter beskerming wat jy kan teen die risiko het. Byvoorbeeld, wanneer die handel een handel stelsel op twee absoluut ongekorreleerd munt pare jy die waarskynlikheid van 'n verlore handel (twee pare genereer 'n verlore handel gelyktydig) deur die persentasie waarde gelyk aan die stelsels akkuraatheid afneem. Veronderstel jou stelsel het die suksessyfer van 60, dus die waarskynlikheid van 'n verlore handel vir elke paar is 40. Die waarskynlikheid dat beide pare 'n verlore sein sal genereer word bereken word deur 40 op sigself - wat lei tot 16. Dit is die 60 afname (24 / 400,6) in die waarskynlikheid van 'n verlies van handel bereik wanneer jy beide pare gelyktydig handel. As u stelsel 70 suksessyfer jy kan die waarskynlikheid van 'n verlies te verminder met 70 as jy twee onverwante pare in plaas van een handel. Die waarskynlikheid van 'n verlies van handel plaasvind vir beide pare terselfdertyd is 9 (3030), wat 'n 70 afname in die waarskynlikheid van 'n verlies as jy net 'n paar (21 / 300,7) verhandel. Ek sal merk dat selfs as jy diversifiseer in twee of meer swak gekorreleerd geldeenhede / handel stelsels, hierdie gewoond die onttrekkings heeltemal uit te skakel. swak is egter die korrelasie tussen die pare of handel stelsels, hulle is geneig om te gaan deur middel van die verloor streep alles op een slag, op 'n stadium in die handel. Jy kan dit sien deur die modellering van die prestasie van twee soortgelyke handel stelsels met die hulp van die geldeenheid diversifikasie simulator (bv gestel akkuraatheid tot 40 en payoff verhouding tot 2 vir beide A en B) en seker te maak dat die geel kurwe op die DRADOWN grafiek beweeg in harmonie met die ander twee krommes. Daar is 'n swak verhouding tussen twee pare as die absolute waarde van hul korrelasiekoëffisiënt (gewoonlik aangedui deur r) nie die geval oorskry 0,3 (dit wil sê dit kan wees enigiets van -0,3 tot 0,3). 'N medium sterkte verhouding bestaan ​​wanneer die absolute waarde van die koëffisiënt is groter as 0,3, maar minder as 0,5. Daar is 'n sterk verhouding tussen twee pare as r is groter as 0,5 in absolute terme (dit wil sê groter as 0.5 of minder as ndash0.5). Geldeenhede word gesê dat hoogs gekorreleer as die absolute waarde van hul korrelasiekoëffisiënt gelyk aan of groter as 0,8 is. Jy kan hierdie konsepte te visualiseer met die hulp van die interaktiewe korrelasie simulator. (Let wel: Hierdie sakrekenaar vereis dat jy Flash geïnstalleer en Javascript in jou 'browser') Veronderstel jy handel twee munt pare wat hoogs positief gekorreleer soos die euro / dollar en die Britse pond / dollar (daaglikse r gelyk aan 0,8 op gemiddelde). As jy 'n sell sein te kry vir euro / dollar jou stelsel is geneig om dieselfde sein vir die GBP / USD op te wek. As die eerste sein lei tot 'n verlies dit verhoog die waarskynlikheid dat die tweede sein nie winsgewend nie sal wees. Dieselfde geld as jy handel dryf baie negatief gekorreleer pare met dieselfde stelsel - soos euro / dollar en USD / CHF (daaglikse r gelyk aan -0,9 op gemid e). Verkoop een lot van EUR / USD en koop een lot van dollar / CHF terselfdertyd (bv op die breek van 'n tendenslyn wat gewoonlik 'n spieëlbeeld van die tendenslyn is eenvoudig sigbaar op die ander pare grafiek - bv stel quotTarget Correlationquot om - 0,9 op die korrelasie simulator en sien hoe soortgelyke is die denkbeeldige trendlines vir A en B) neer hard aangespreek verkoop 2 baie van die euro / dollar of koop 2 baie van die dollar / CHF individueel - met geen vermindering in die risiko hoegenaamd nie. Quote: quot Deur bitter ervaring, het ek geleer dat 'n fout in posisie korrelasie is die wortel van 'n paar van die mees ernstige probleme in die handel. As jy agt hoogs gekorreleer posisies, dan is jy regtig die handel een posisie wat agt keer so groot. quot Bruce Kovner in Jack D. Schwagers boek quotMarket Wizards: Onderhoude met Top Handelaars quot. In teenstelling, wanneer jy handel twee ongekorreleerd of losweg gekorreleer pare kan jy verwag dat jou stelsel te verrig anders op elke paar wat moet lei tot gladder algehele handel prestasie. As 'n voorbeeld wat jy kan 'n tikkie van 'n uptrendline koop op 'n paar (bv USD / JPY) en verkoop die top van die reeks op 'n ander onverwante paar (bv GBP / CHF, wat 'n gemiddelde R van 0,3 met USD / JPY het ) sonder om te bekommer dat die prys ontwikkelings in dollar / JPY kan quotspill overquot in GBP / CHF (of andersom) en deur dit te doen bederf jou hele handel setup. Soos die volgende beste alternatief, kan jy die risiko te verminder deur die opening van opponerende ambagte in die positief gekorreleer pare of dieselfde rigting ambagte in die negatief gekorreleer pare - deur die gebruik van 'n ander stelsel vir elk van die pare, soos hieronder beskryf. Nog 'n manier wat jy kan korrelasie gebruik is onder hoogs gekorreleer pare te kies wat paar wat die hoogste beloning potensiaal bied onder die huidige marktoestande en net dit handel. Jy kan die korrelasies tussen die geldeenheid pare wat jy handel te monitor met behulp van die inligting oor die bladsy geldeenheid korrelasies (wat mees up-to-date korrelasie data bevat vir die algemeen verhandel munt pare). Ek sal merk dat dit die beste om die getal van die munt pare in jou portefeulje te hou tot 'n minimum, want die nommer van die korrelasies word opgespoor en die tyd wat nodig is vir hierdie styg meetkundig met die toevoeging van elke nuwe paar. Die formule vir die berekening van die aantal korrelasies tussen N aantal pare is N (N-1) / 2. Jy kan begin met 'n geldeenheid paar en geleidelik verhoog tot 'n maksimum van vier pare (met 6 korrelasies te monitor) as jou ervaring groei. Wanneer jy diversifiseer in verskillende handel stelsels moet jy kyk vir 'n kombinasie van stelsels wat lei tot die laagste moontlike korrelasie tussen hul opbrengste. Ideaal wat jy sal slegs twee stelsels wat perfek negatief gekorreleer (r-1) handel. Dit beteken dat wanneer 'n stelsel gegenereer 'n verlore sein die ander sou 'n wen-sein en omgekeerd produseer. Voorbeelde van hierdie moontlike kombinasie is 'n gemiddelde-terugkeer stelsel (bv RSI) en 'n trending stelsel (bv Moving gemiddelde) - nog voorbeelde raadpleeg Richard L. Weissmans boek quotMechanical Trading Systems: Pairing Trader Sielkunde met Tegniese Analise quot. As jy so 'n perfekte kombinasie van stelsels kon kry sou jy nie 'n enkele verlies (soos hul netto resultaat) te sien, want die verlies van 'n stelsel altyd sal gedek word deur die wins van die ander. Jy kan sien hoe dit werk as jy ingaan minus een in quotTarget Correlationquot sel op die stelsel korrelasie simulator (Let wel: Die grootte van hierdie bladsy is 0,7 Mbs en dit vereis dat jy Flash geïnstalleer en Javascript in jou 'browser'). In die praktyk is dit uiters moeilik om perfek negatief gekorreleer stelsels vind. Tog, selfs al stelsels verhandel is net effens negatief gekorreleer die handelaar kan verwag om voordeel te trek uit die risikovermindering aangebied deur die diversifisering. Quote: quotThe korrelasies van die verskillende mark stelsels kan 'n diepgaande uitwerking op 'n portefeulje hê. Dit is belangrik dat jy besef dat 'n portefeulje van meer as die som van sy dele (indien die korrelasies van sy samestellende dele is laag genoeg) kan wees. Dit is ook moontlik dat 'n portefeulje minder as die som van sy dele (indien die korrelasies is te hoog).quot Ralph Vince in sy boek quotThe Wiskunde van Geldbestuur kan wees: Risiko-analise tegnieke vir Handelaars quot. 16.5. Handel veilige gebou stabiele winste geldbestuur is 'n manier Forex handelaars beheer oor hul geldvloei: letterlik binne of buite eie sakke. Ja, sy bloot die kennis en vaardighede op die bestuur van eie Forex rekening. Forex makelaars sal selde leer handelaars goeie geld bestuursvaardighede, alhoewel byna alle makelaars sal 'n soort van onderwys aan te bied, dus dit is belangrik om ook te leer op jou eie. Daar is 'n hele paar reëls van goeie geldbestuur: 1. Risiko net klein persentasie van 'n totale rekening Hoekom is dit so belangrik Die hoofgedagte van die hele handel proses is om te oorleef oorlewing is die eerste taak, waarna kom maak die geld. 'N Mens moet duidelik verstaan ​​dat goeie handelaars is, in die eerste plek, ervare oorlewendes. Diegene wat ook diep sakke kan addisioneel in stand te hou groter verliese en voortgaan handel onder ongunstige toestande, omdat hulle finansieel in staat is om. Vir 'n gewone handelaar, die vaardighede om te oorleef 'n belangrike moet vereiste om eie forex lewe te hou rekeninge en in staat wees om wins te maak op die top ken. Kom ons neem 'n blik op die voorbeeld wat 'n verskil tussen gevaar vir 'n klein persentasie van kapitaal en gevaar vir 'n groter een toon. In die ergste geval scenario met tien verloor ambagte in 'n ry die handel rekening sal ly soveel: Forex Money Management deur Boris Schlossberg Sit twee nuweling handelaars in die voorkant van die skerm, bied dit saam met jou beste hoë-waarskynlikheid opstel, en vir 'n goeie maat, het elkeen neem die teenoorgestelde kant van die handel. Meer as waarskynlik, sal altwee likwideer om geld te verloor. As jy egter twee voor te neem en het hulle handel in die teenoorgestelde rigting van mekaar, heel dikwels beide handelaars sal likwideer om geld te maak - ten spyte van die oënskynlike teenstrydigheid van die veronderstelling. Wat is die verskil Wat is die belangrikste faktor skeiding van die gesoute handelaars uit die amateurs Die antwoord is geldbestuur. Soos dieet en uit te werk, geld bestuur is iets wat die meeste handelaars lippediens aan, maar min praktyk in die werklike lewe. Die rede hiervoor is eenvoudig: net soos die eet van gesonde en fit te bly, kan geld bestuur lyk soos 'n baie swaar, onaangename aktiwiteit. Dit dwing handelaars om voortdurend te monitor hul posisies en om die nodige verliese te neem, en 'n paar mense wil om dit te doen. Maar, soos Figuur 1 blyk, verlies's te neem is van kardinale belang om langtermyn handel sukses. Let daarop dat 'n handelaar sal moet verdien 100 op sy of haar kapitaal - 'n prestasie bereik deur minder as 1 van handelaars wêreldwyd - net om gelyk te breek op 'n rekening met 'n 50 te verloor. Trading boeke is besaai met stories van handelaars verloor een, twee, selfs vyf jaar se wins in 'n enkele handel gegaan verskriklik verkeerd. Tipies, die weghol verlies is 'n gevolg van slordige geldbestuur, met geen harde stop en baie gemiddelde downs in die verlang en gemiddelde ups in die kortbroek. Bowenal, die weghol verlies is te wyte eenvoudig tot 'n verlies aan dissipline. Die meeste handelaars begin om hul handel loopbaan, hetsy bewustelik of onbewustelik, visualisering die groot een - die een handel wat hulle sal maak miljoene en hulle in staat stel om jong tree en lewe vol selfvertroue vir die res van hul lewens. Leer Taai lesse Handelaars kan hierdie lot te vermy deur die beheer van hul risiko's deur middel van stop verliese. In Jack Schwagers beroemde boek mark Wizards (1989), dag handelaar en tendens volgeling Larry Hite bied hierdie praktiese raad: Nooit waag meer as 1 van die totale aandele van 'n bedryf. Deur net waag 1, ek afsydig staan ​​teenoor enige individu handel. Dit is 'n baie goeie benadering. 'N handelaar kan verkeerd 20 keer in 'n ry en nog 80 van sy of haar aandele links. Die werklikheid is dat baie min handelaars het die dissipline om hierdie metode konsekwent te oefen. Nie in teenstelling met 'n kind wat leer 'n warm stoof net nadat hy 'n paar keer verbrand nie aan te raak, kan die meeste handelaars net absorbeer die lesse van risiko dissipline deur die harde ondervinding van geldelike verlies. Dit is die belangrikste rede waarom handelaars net hul spekulatiewe kapitaal moet gebruik wanneer die forex mark eerste toetrede tot. Wanneer beginners vra hoeveel geld hulle moet begin handel met een gesoute handelaar sê: Kies 'n getal wat nie wesenlik sal beïnvloed jou lewe as jy dit heeltemal verloor. Nou onderverdeel dat die getal met vyf omdat jou eerste paar pogings om handel waarskynlik sal eindig in blaas. Geld Bestuur Styles algemeen is daar twee maniere om suksesvolle geldbestuur te oefen. 'N handelaar kan baie gereelde klein tot stilstand te neem en probeer om winste oes van die min groot wen ambagte, of 'n handelaar kan kies om te gaan vir baie klein eekhoring-agtige winste en neem ongereelde maar groot stop in die hoop van die baie klein winste sal swaarder as die n paar groot verliese. Die eerste metode genereer baie geringe gevalle van sielkundige pyn, maar dit gee 'n paar belangrike oomblikke van ekstase. Aan die ander kant, die tweede strategie bied baie geringe gevalle van vreugde, maar ten koste van ervaar 'n paar baie nare sielkundige treffers. Met hierdie breë-stop benadering, is dit nie ongewoon om 'n week of selfs 'n maande ter waarde van winste te verloor in een of twee ambagte. Hierdie koste sal uniform wees, in persentasie terme, of die handelaar wil handel in 100-eenheid baie of 'n miljoen-eenheid baie van die geldeenheid. Byvoorbeeld, indien die handelaar wou 10000-eenheid baie gebruik, sal die verspreiding beloop 3, maar vir dieselfde handel met behulp van slegs 100-eenheid baie, sal die verspreiding n blote 0,03 wees. Vergelyk dit met die aandelemark, waar, byvoorbeeld, 'n kommissie op 100 aandele of 1000 aandele van 'n 20 voorraad kan op 40 vasgestel, wat die effektiewe koste van die transaksie 2 in die geval van 100 aandele, maar slegs 0.2 in die geval van 1000 aandele. Hierdie tipe variasie maak dit baie moeilik vir kleiner handelaars in die aandelemark volgens skaal in posisies soos kommissies swaar skeef koste teen hulle. Vier tipes Tops Sodra jy gereed is om handel te dryf met 'n ernstige benadering tot geldbestuur en die korrekte bedrag van kapitaal word aan jou rekening is, is daar vier tipes stop wat jy kan oorweeg. Die handelaar's net 'n voorafbepaalde bedrag van sy of haar rekening op 'n enkele handel. 'N Algemene metrieke is om te waag 2 van die rekening op enige gegewe handel. Aggressiewe handelaars kan oorweeg om 5 aandele tot stilstand kom, maar daarop dat hierdie bedrag oor die algemeen beskou word as die boonste perk van omsigtige geldbestuur wees, want 10 agtereenvolgende verkeerde ambagte die rekening sal trek deur 50. Een skerp kritiek van die aandele stop is dat dit plaas 'n arbitrêre uitgang punt op 'n handelaars posisie. Die vakbond gelikwideer nie as gevolg van 'n logiese reaksie op die prys aksie van die mark nie, maar eerder om die handelaars te bevredig beheer interne risiko. Tegnies georiënteerde handelaars graag hierdie uitgang punte te kombineer met die standaard aandele stop reëls om kaarte stop te formuleer. 'N Klassieke voorbeeld van 'n grafiek stop is die swaai hoë / lae punt. In Figuur 2 'n handelaar met ons hipotetiese 10000 rekening met die term stop kan 'n mens mini baie gevaar 150 punte, of ongeveer 1,5 van die rekening te verkoop. Die idee is dat in 'n hoë wisselvalligheid omgewing, wanneer pryse deurkruis wye bereik, die handelaar moet aanpas by die huidige omstandighede en toelaat dat die posisie meer ruimte vir risiko om te verhoed dat uit gestop word deur geraas intra-mark. Die teenoorgestelde geld vir 'n lae wisselvalligheid omgewing, waarin risiko parameters sal moet word saamgepers. Let daarop dat die totale blootstelling risiko van die posisie moet nie meer as 2 van die rekening daarom is dit van kritieke belang dat die handelaar gebruik kleiner baie om sy of haar kumulatiewe risiko in die handel behoorlik grootte.